Comment calculer la corrélation utilisant Excel, Investopedia
La corrélation mesure la relation linéaire de deux variables. En mesurant et en reliant la variance de chaque variable, la corrélation donne une indication de la force de la relation. Ou pour le dire autrement, la corrélation répond à la question: Combien variable A (la variable indépendante) expliquent la variable B (la variable dépendante)?
La formule de corrélation
La corrélation combine plusieurs concepts statistiques importants et connexes, à savoir, la variance et l'écart type. La variance est la dispersion d'une variable autour de la moyenne et l'écart type est la racine carrée de la variance.
Puisque la corrélation veut évaluer la relation linéaire de deux variables, ce qui est vraiment nécessaire est de voir quelle quantité de covariance ces deux variables ont, et dans quelle mesure cette covariance se traduit par les écarts-types de chaque variable individuellement.
Erreurs fréquentes avec corrélation
La seule erreur la plus commune est en supposant une corrélation approche +/- 1 est statistiquement significative. Une lecture approche +/- 1 augmente nettement les chances de signification statistique réelle, mais sans tester plus loin, il est impossible de savoir. Les tests statistiques d'une corrélation peut se compliquer pour plusieurs raisons; ce n'est pas du tout simple. Une hypothèse critique de corrélation est que les variables sont indépendantes et en ce que la relation entre eux est linéaire. En théorie, vous tester ces demandes afin de déterminer si un calcul de corrélation est appropriée.
La deuxième erreur la plus fréquente est l'oubli de normaliser les données dans une unité commune. Si le calcul d'une corrélation sur deux bêtas. alors les unités sont déjà normalisées: la bêta elle-même est l'unité. Toutefois, si vous souhaitez établir une corrélation entre les stocks. il est essentiel de les normaliser en pour cent de retour, et ne pas partager les changements de prix. Cela arrive trop souvent, même chez les professionnels de l'investissement.
Pour le stock corrélation des prix, vous demandez essentiellement deux questions: Quel est le retour sur un certain nombre de périodes, et comment est-ce que le retour à un retour en corrélation d » une autre sécurité sur la même période? Ceci est également la raison pour laquelle la corrélation des cours boursiers est difficile: Deux titres pourraient avoir une forte corrélation si le rendement est des changements quotidiens pour cent au cours des 52 dernières semaines, mais une faible corrélation si le rendement est des changements mensuels au cours des 52 dernières semaines. Quel est le meilleur"? Il n'y a vraiment pas de réponse parfaite, et cela dépend du but du test.
Trouver la corrélation dans Excel
Il existe plusieurs méthodes de calcul de corrélation dans Excel.
La façon la plus simple est d'obtenir deux ensembles de données et utiliser la formule de corrélation intégrée:
Ceci est un moyen pratique de calculer une corrélation entre seulement deux ensembles de données. Mais si vous voulez créer une matrice de corrélation à travers une gamme d'ensembles de données? Pour ce faire, vous devez utiliser le plug-in d'analyse des données d'Excel. Le plugin se trouve dans l'onglet Données, sous Analyse.
Sélectionnez la table des retours. Dans ce cas, nos colonnes sont titrés, nous voulons donc cocher la case « Les étiquettes en première ligne, » si Excel sait les traiter comme des titres. Ensuite, vous pouvez choisir de sortie sur la même feuille ou sur une nouvelle feuille.
Une fois que vous appuyez sur Entrée, les données sont automatiquement fait. Vous pouvez ajouter du texte et mise en forme conditionnelle pour nettoyer le résultat.
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