Comment calculer r-carré dans Excel, Investopedia
Erreurs courantes avec R-Squared
La seule erreur la plus commune est en supposant un R-carré approche +/- 1 est statistiquement significative. Une lecture approche +/- 1 augmente nettement les chances de signification statistique réelle, mais sans tester plus loin, il est impossible de savoir en fonction du résultat seul. Les tests statistiques ne sont pas du tout simple; il peut se compliquer pour plusieurs raisons. Pour aborder ce brièvement, une hypothèse de base de la corrélation (et donc R-carré) est que les variables sont indépendantes et que la relation entre eux est linéaire. En théorie, vous tester ces demandes afin de déterminer si un calcul de corrélation est appropriée.
La deuxième erreur la plus fréquente est l'oubli de normaliser les données dans une unité commune. Si vous calculez une corrélation (ou R-carré) sur deux bêtas. alors les unités sont déjà normalisés: L'unité est bêta. Toutefois, si vous souhaitez établir une corrélation entre les stocks. il est essentiel de les normaliser en pour cent de retour, et ne pas partager les changements de prix. Cela arrive trop souvent, même chez les professionnels de l'investissement.
Pour le stock corrélation des prix (ou R-carré), vous demandez essentiellement deux questions: Quel est le retour sur un certain nombre de périodes, et comment fonctionne-t que la variance rapportez à un autre écart de titres sur la même période? Deux titres pourraient avoir une forte corrélation (ou R-carré) si le retour est des changements quotidiens pour cent au cours des 52 dernières semaines, mais une faible corrélation si le rendement est des changements mensuels au cours des 52 dernières semaines. Quel est le meilleur"? Il n'y a vraiment pas de réponse parfaite, et cela dépend du but du test.
Comment calculer R-Squared dans Excel
Il existe plusieurs méthodes de calcul R-carré dans Excel.
La façon la plus simple est d'obtenir deux ensembles de données et utiliser les fonctions intégrées dans la formule R-carré. L'autre alternative est de trouver une corrélation, puis au carré. Les deux sont présentés ci-dessous:
Une situation où le prix à terme d'un produit est supérieur au prix spot futur prévu. Contango fait référence à une situation.
Une commande passée avec un courtier de vendre un titre quand il atteint un certain prix. Un ordre stop-loss est conçu pour limiter.
Un indicateur rigoureux qui indique si une entreprise a suffisamment d'actifs à court terme pour couvrir ses engagements immédiats.
Des frais non volontaire perçu sur les sociétés ou des particuliers qui est imposée par un niveau de gouvernement pour financer le gouvernement.