Test du stress
Qu'est-ce que « Stress Testing »
ABATTRE « Stress Testing »
Les tests de résistance est une méthode utile pour déterminer comment un portefeuille tarifs en cours de la crise financière. Les tests de résistance est le plus souvent utilisé par les professionnels de la finance pour le reporting réglementaire et aussi pour la gestion des risques de portefeuille.
Test du stress réglementaire
À l'heure actuelle, III est également BASEL en vigueur pour les banques mondiales. Ceci est un test de stress de reporting global qui exige la documentation des rapports sur les niveaux de fonds propres des banques avec les exigences spécifiées pour les tests de stress de divers scénarios de crise.
Test de stress pour la gestion des risques
stress tests actifs et correspondants de responsabilité sont également largement utilisés dans les affaires et la gestion des placements. stress tests actifs et correspondants de responsabilité peuvent être utilisés par les entreprises pour assurer des contrôles internes appropriés et des procédures. portefeuilles de retraite et d'assurance utilisent également beaucoup de stress tests pour assurer des flux efficaces de flux de trésorerie et les niveaux de paiement.
Types d'essais de stress
L'utilisation de la simulation Monte Carlo est l'une des méthodes les plus connues des tests de stress. Ce type de test de stress peut être utilisé pour les probabilités de modélisation des différents résultats donnés variables spécifiques. Les facteurs considérés dans la simulation Monte Carlo comprennent souvent diverses variables économiques.
Les entreprises peuvent également se tourner vers gérés par des professionnels fournisseurs et logiciels de gestion des risques pour les différents types de tests de stress. Moody Analytics est un exemple d'un programme de tests de stress externalisé qui peut être utilisé pour les tests de stress de portefeuille.